Koeficijent korelacije, također poznat kao Pearsonova korelacija, statistička je mjera ovisnosti ili povezanosti dva broja. Kada se dva skupa brojeva kreću u istom smjeru u isto vrijeme, za njih se kaže da imaju pozitivnu korelaciju. Kada se jedan niz brojeva pomakne prema gore dok se drugi pomiče prema dolje, za njih se kaže da imaju negativnu korelaciju. To će rezultirati negativnim koeficijentom korelacije.

Koeficijent korelacije primjenjuje se na financije i ekonomiju za praćenje i bolje razumijevanje podataka. Iako trendovi podataka i statističke analize često idu bez podataka za manja društva; investicijske banke, tvrtke za financijske usluge, pa čak i savezne rezerve Sjedinjenih Država koriste koeficijent korelacije kako bi pomogli u praćenju povijesnih podataka u nadi da to može pomoći u boljem predviđanju i određivanju tržišnih trendova.

Pogledajmo kako izračunati koeficijent korelacije.

Formula

Formula koeficijenta korelacije je dulja nego što većina profesionalaca želi izračunati, tako da oni obično koriste izvore podataka koji već daju statistički podatak, ili matematički kalkulator koji može brzo isporučiti korelacijski izlaz kada se podaci daju. To se također može programirati u Excel tablicu.

Koeficijent korelacije je broj od -1 do 1, ili bilo koji broj između. Ako se dva skupa podataka kreću u stupnju zaključavanja u istom smjeru i za isti iznos, oni imaju koeficijent korelacije 1. Ako se kreću točno istim iznosom, ali u suprotnom smjeru, broj bi bio -1.

Ako se čini da ta dva skupa podataka uopće nemaju nikakvu vezu, oni imaju korelaciju od 0.

Analiza i tumačenje

Koeficijent korelacije najčešće se koristi u analizi javnih poduzeća ili klasa imovine. Ako bi analitičar investicijskog bankarstva ulagao u istraživanja koja bi se tijekom vremena povećavala (cijenila), ali je također motiv pronaći i investiciju koja nije imala jaku korelaciju s tržištem dionica, koeficijent korelacije bi sigurno bio jedan od kriterija koji bi bio uzet u obzir. Na taj način bi investitor mogao diversificirati svoja ulaganja i ne bi sva svoja sredstva usmjerio u jedno ulaganje, te strogo ovisio o tržištu.

Oprez i ograničenja

Koeficijent korelacije je snažan alat za analizu, ali ga treba koristiti i s drugim metrikama, a ne u vakuumu. Također je važno imati na umu da je ova analiza jednostavno alat za praćenje uspješnosti u prošlosti. Na temelju prošlih rezultata, analitičari mogu predvidjeti, ali nisu uvijek točni jer se tržište nepredvidivo mijenja.

Budite oprezni pri donošenju odluka isključivo na temelju tih podataka. Koristite ga zajedno s drugim informacijama i podacima kako biste bolje razumjeli cijelu industriju i tržište.